Analyse der Bilateral-Margining-Anforderungen unter EMIR und Dodd Frank (BCBS-/IOSCO-Framework)
Implementieren der AANA-Berechnung gemäß internationaler Vorgaben (EMIR, CFTC Rules, ...)
Erstellung der Business-Requirements für die Initial-Margin-Berechnung
Abstimmung der Datenanforderungen mit dem Collateral-Management
Analyse externer Dienstleister für die Initial-Margin-Berechnung
Erstellung eines Initial-Margin-Prototypen für ISDA SIMM™und den RTS-Standardansatz
Datenanalyse der benötigten Sensitivitäten und Stammdaten für die ISDA SIMM™-Berechnung
Erstellung eines Fachkonzepts aufbauend auf den Prototypen für die ISDA SIMM™- und die Standardansatz-Implementierung
Abstimmung und Unterstützung bei der IT-Umsetzung der Initial-Margin-Berechnung
Testen und Abnahme der ISDA SIMM™- und der Standardansatz-Implementierung
Unterstützung beim AcadiaSoft MarginSphere-Onboarding
Testen der AcadiaSoft Initial-Margin-Berechnung mit unterschiedlichen Counterparties