Design eines modularen Risiko-Reporting-Frameworks für Intrady- und Overnight-Berechnungen von Risikokennzahlen über Front Arena
Entwicklung von Benchmark Delta/Gamma inklusive Buckets,IR Vega inklusive Buckets, IR-IR Correlation Delta,IR-FX Correlation Delta, FX Vega, Theta, Partielles Spot Delta/Gamma, FX Rate Delta, Phi inklusive Buckets, n-dimensionale Risiko Matrix Shifts, Zero Delta/Gamma inklusive Buckets
Erstellung einer individuellen Benutzeroberfläche in Front Arena Prime zur Steuerung des Risikokennzahlenservers
Entwicklung einer Anzeigeschicht für Risikokennzahlen in den Trading-Manager-Quote-Sheets, Portfolio-Sheets und Trade-Sheets
Erweiterung des Risiko-Reporting-Frameworks um die Möglichkeit einer Wiederanlauffähigkeit im Fall eines Reportabbruchs
Design und Entwicklung des Reportablaufs mit einem Zustandsautomaten und Task-Queues